Fizikos terminų žodynas : lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Vilius Palenskis, Vytautas Valiukėnas, Valerijonas Žalkauskas, Pranas Juozas Žilinskas. 2007.
Линник, Юрий Владимирович — [р. 8 (21) янв. 1915] сов. математик, чл. корр. АН СССР (с 1953). Сын В. П. Линника. Проф. Лен. ун та (с 1944). В теории чисел Л. занимался представлением чисел квадратичными формами и дал оценку, близкую к окончательной, наименьшего простого… … Большая биографическая энциклопедия
Тест Уайта — (англ. White test) универсальная процедура тестирования гетероскедастичности случайных ошибок линейной регрессионной модели, не налагающая особых ограничений на структуру гетероскедастичности, предложенная Уайтом в 1980 г. Тест является… … Википедия
Орлов, Александр Иванович (математик) — см. также другие персоналии с именем Орлов, Александр Иванович Орлов Александр Иванович, р. 1949, профессор (1995 г. по кафедре математической экономики), доктор технических наук (1992 г. по применению математических методов), кандидат физико… … Википедия
Орлов, Александр Иванович (учёный) — Автобиография Эта статья представляет собой автобиографию или же её в значительном объёме редактирует герой статьи, либо связанная с ним организация, или другие заинтересованные лица. Возможно, статья не соответствует правилу о нейтральной точке… … Википедия
Коэффициент детерминации — ( R квадрат) это доля дисперсии зависимой переменной, объясняемая рассматриваемой моделью зависимости, то есть объясняющими переменными. Более точно это единица минус доля необъяснённой дисперсии (дисперсии случайной ошибки модели, или условной… … Википедия
Q-тест Льюнга-Бокса — статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временных рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов автокорреляции[1].… … Википедия
Q-тест Льюнга — тест Льюнга Бокса статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временных рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов… … Википедия
Тест Вальда — (англ. Wald test) статистический тест, используемый для проверки ограничений на параметры статистических моделей , оцененных на основе выборочных данных. Является одним из трех базовых тестов проверки ограничений наряду с тестом… … Википедия
Тест Бройша — Тест Бройша Годфри, называемый также LM тест Бройша Годфри на автокорреляцию (англ. Breusch Godfrey serial correlation LM test применяемая в эконометрике процедура проверки автокорреляции произвольного порядка в случайных… … Википедия
Тест Хаусмана — Тест Хаусмана, называемый также тестом Ву Хаусмана или Дарбина Ву Хаусмана применяемый в эконометрике тест для сравнения моделей, оцененных разными методами, один из которых позволяет получить состоятельные оценки и при нулевой и при… … Википедия
